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Los wmv se abren con el windows media player. Si ese que tienes no te abre es que te faltan codecs.
Mira en google acerta de Codec packs y te los instalas.
Comprueba los codecs que usa el archivo mediante un programa como GSpot y bajate el codec adecuado si es necesario.
Por cierto, que la extension sea .wmv no quiere decir nada. Puede ser tanto un archivo Windows Media Video como un zip, exe, txt....