MIP rebuznó:Si, así es, y luego se deshace cada posición cuando se tiene un beneficio igual a cada escalón, por ej, los lotes comprados a 11000 se venden al llegar a 11200, los comprados a 11200 cuando suba a 11400, y al revés, los vendidos a 12000 se recompran al bajar a 11800, etc. Ya lo comentaremos más en detalle cuando toque.
Esta la había entendido, entre tus indicaciones y lo que tiene Francisco Llinares en su blog.
MIP rebuznó:No, simplemente hay una solución: salir pitando y asumir la pérdida. Se supone que perder un día 600€ se ve compensado porque durante varios meses has estado ganando varias veces 200€.
Mmmm... pero claro, ahora a toro pasado se ve que estábamos en congestión, pero si nos hubierámos dado cuenta en diciembre, hubiéramos entrado tarde y cuando hubiera salido del rectángulo tendríamos que salir de las posiciones y habríamos perdido, y no hubíeramos tenido meses ingresando 200 euros.
Para detectar que una cotización está congestionada ¿simplemente es darse cuenta que no está en tendencia? ¿El AT tiene alguna forma de predecir la duración de la congestión o simplemente es capaz de detectar la salida de la congestión con roturas de figuras y confirmación de tendencias?
MIP rebuznó:No, en este método la tendencia siempre juega en nuestgra contra, no olvides que compras si baja y vendes si sube, con lo cual si sigue bajando en el primer caso o sigue subiendo en el segundo, estás palmando sin remedio lo mires por donde lo mires, no tienes posiciones a favor nunca.
No hay trucos, no se puede hacer una cosa y la contraria ni ganar con un 100% de probabilidades. Sí puedes por el contrario, terminar con la primera estrategia, y pasarte a una nueva si lo crees conveniente.
Ups, es verdad, ya me había hecho un lío con las que teníamos compradas y vendidas. Palmaríamos pasta y punto, y supongo que entonces como dices tendríamos que adoptar otra estrategia que en el caso concreto que comentamos podría ser simplemente ponerse cortos con futuros del IBEX, almenos un par de meses desde que confirmó la secundaria bajista, no?
MIP rebuznó:Si no te importa lo hacemos ordenadamente cuando lleguemos a la parte de estrategias, es por no tener todo disperso por ahí.
Sí, me parece bien.
MIP rebuznó:Simplemente comentar que hacer una venta de volatilidad con opciones y hacer su equivalente sintético con el subyacente (el ejemplo de dividir la región en zonas, etc...), si está hecho perfectamente, debería ser matemáticamente equivalente en resultados netos.
Lógicamente en el día a día nunca es 100% perfecto salvo si lo haces con grandes volúmenes y con software automatizado.
Sobre esto preguntó pastanaga si nos lo teníamos que creer y le dije que por ahora sí. Y cuando lo explique lo haré con un enfoque sencillito con un ejemplo, porque la demostración completa real incluye derivadas parciales y ecuaciones de movimientos brownianos que ni las vais a entender ni falta que os va a hacer para poder usar las técnicas.
Pero si es lo mismo hacerlo vendiendo el subyacente en escalones y con opciones, porque arriesgarse con opciones y sus vencimientos? Además parece que operar con opciones y según que vencimientos debe ser mucho menos líquido que trabajar directamente con el subyacente.
Joder, he mirado esto de los movimientos brownianos en la wikipedia y sí que parece una buena paja mental, sí.