En primer lugar pillate una Xbox y prueba el Live :).
Bueno, para la PS2 venden los adaptadores para conectarlo a internet en muchos sitios (Fnac, Corte Ingles, etc...). Por lo que parece es muy simple, una especie de tarjeta de red para la PS2, meter el cable y no creo que haya que configurar mucho (ip, DNS y un par de cosillas mas).